2005年06月21日

為替取引はハマりますね。儲けたらなおさらです。

「量子金融の世界」さん,コメントありがとうございました。私のつまらない話を読んでくださる方がいらっしゃるというのは非常に励みになります。精進します。

 そこで,今日は「量子金融の世界」さん(サイト)ご専門の為替についての話題。
 まずは現在の僕のポジションを晒しますと,USD/JPY 50,000 Short @108.90 (6/20)

 いまのところこれだけです。先週のGBP/JPYとかNZD/JPYの暴騰でええ感じに利益確定していまして,これらの通貨はロングできないなあと思い,調整ねらいのドルショートというわけです。ちょこちょこレート(このサイトは便利)をご覧になっている方はおわかりのとおり,今日の22:30ごろまでは含み損でした。ま,天井は近いだろうと思って張ったポジションですから想定の範囲内とはいえ,内心は「予想はずれまくってたらかっこわる〜」とか思いながらヒヤヒヤしていました。このエントリを書いている時点では一転して含み益の状態です。ただし10,000円程度ですが。

 さて,フランスのEU憲法反対の国民投票は僕にとっては強いフォローでした。高金利通貨ロングでスワップポイント狙いのディールを中心にしていた僕にとってはGBPの下落は頭の痛いところでした。もしあれがなくてさらに続落していれば大きな損失を計上してしまうところでした(結果的にストップロスを付けることなくトレンド反転して被害は最小限に抑えました)。フランス国民さまさまです。

 NZD/JPYも高スワップポイント通貨ですから僕もけっこう入れ込んでいまして,これも最近の暴騰で2ヶ月ほどで得たスワップポイント(70,000NZドルロング)約60,000円と値上がり益約30,000(高値でつかんでいました)でウッシウッシというところでした。ま,元手が1,000,000円ですから大した金額ではないですけどね。

 その他もろもろで,今年3月中旬から始めた外貨証拠金取引(FX)は元手1,000,000円で76,829円の儲けを出しています。この調子でいくと年率30%ぐらいですかね。おっと,そんなに甘くないか。

 自慢ばっかりしても仕方がないので(自慢できるような金額でもない・・・)失敗体験もお話ししましょう。デイトレって難しいなあという話です。いわゆるスキャルピングという手法でその日のうちに数十pipsを抜いて利益を出すわけですが,これがけっこう大変。読みがあたったときは良いのですが,はずれてはずれてどこまでも逆に行ってしまったことが数回あります。60pipsにストップロスを置いておく自主ルールの下で何度もヒットしてしまいました。1日で40,000円ほど負けたときはさすがにショックでしたが,いい教訓になりました。そのおかげもあって今は勝率9割の手法を編み出しました・・・といっても理屈上はの話。実際にトレードするときはやっぱりドキドキするもんです。
 ただしネットを徘徊していると,ちらほらと天才の存在にも気付きます。例えばここ。1ヶ月足らずで2,500,000円近くスキャルピングで儲けるなんていうことをやってのけちゃう人もいるんですねえ。

 話を戻しましょう。実は勝率9割のスキャルピング手法の他にもローリスクハイリターン(そのかわり手間は相応にかかる)の手法を編み出していまして,これも着々と実行に移す準備が整いつつあります。たぶん明後日には開始できるでしょう。それがうまくいったらここでも紹介することにしますが,あくまで「理論上は」ローリスクというだけであって,もちろんリスクはあります。これを克服するには・・・というところも一応「理論」は用意してあります。ま,実際どうなるかはわかりません。

 おっと。今日は坊主らしからぬ生臭い話ばっかりでしたね。こんなことしていて出家できるのかなあ。なんてね。世間知らずの坊主にならないためにも,いろいろ経験を積んでおくんだ!と下手な言い訳をしながら,今日もマーケットを覗いて寝ることにします。

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昨日の記事の例題で、“スワップポイントは・・・”と、さらっと書きましたが、“スワップポイント”とは何か? 専門用語で言うと、スポットレートとフォワードレートの差のことです。通常の為替取引は決済日が2日後にあり、その時に用いられるレートはスポットレート。テ
スワップポイント【為替王】at 2005年06月30日 12:35
この記事へのコメント
こんにちわ。今日は体調不良と言う事で、会社休みましたのでゆっくりとブログなるものに時間を掛けています。ところで、貴兄は外為お好きなのですね。現在の円絡みの通貨はボラティリィティーも高くありませんし、構造的に資源価格は高止まりするでしょうから、資源通貨は買いでいいと思います。また、高金利通貨であるオセアニアは買いでしょう。ボーナス期にも入り、円資産からの逃避も観測されていますから、豪ドル底堅い推移が期待できると思います。米FRBの利上げペースも鈍化しつつあり、金利プレミアの観点から、豪ドル・米ドルも0.75ドル割れなさそうです。
Posted by 量子金融の世界 at 2005年06月22日 12:03
さて、数物系で学校卒業されているそうですね。私は法律学校出たのですが、ご存知の通り、私の業界では理科系出身者が大活躍です。私の席からは遠いのですが、仕組み債作っている奴、エグゾティックオプション(経路依存とかそうでないとか)の連中、優秀です。私も35歳過ぎには無理、まして文系にはといわれる金融工学を勉強中ですが、難しいです。モンテカルロ法のプログラミングもあるしわけ解りません。リーマン積分、線形代数ぐらいはわかっているつもりですが、ルベーグになると集合論ふんだんで難儀です。
(文字数オーバーということでまだ続きます)
Posted by 量子金融の世界 at 2005年06月22日 12:10
まー数学科ではないので、大体で良いんですけどね。もちろん、私の数学なんて実務じゃ使えません。でも、アイデアが解っていると物事が上手くことが多いんです。統計物理の思想なんて市場に生かせると思いますが、どうでしょうか?貴兄はかなり優秀そうですから、ブログの更新楽しみにしてます。また、お邪魔します。では。ところで、文科系の私がなぜ、”量子金融”何て名付けたのだろうか。
(すいません、長すぎたか)
Posted by 量子金融の世界 at 2005年06月22日 12:10